1e5abf7d
Пример оптимизации bond-портфеля 6

 
В формулах (8.20) и (8.21) нами использована сокращенная запись.
 
4. Произведем упрощение формул (8.9) – (8.11), подставив в них значения t = 1,     T = 1.5:



 

 
Для упрощения, не влияющего на ход наших рассуждений, мы полагаем H1(1) = C1(1),  H2(1) = C2(1).
Тогда
 




 


Содержание раздела